Mark Pescatore Acd Metodo Forex Trading

Metodo ACD, come interpretato dalla AMG Il metodo ACD è stato sviluppato da Mark Fisher, fondatore del MBF Clearing Corp, la più grande società di compensazione del NYMEX. Il suo libro, il commerciante logico. scava più completamente nel metodo e strategie. Questa sintesi è intesa solo come introduzione e avvio rapido, sulla base di materiali disponibili sul web. Non è destinato ad essere tutto compreso, è può essere diverso da quello che utilizza attualmente Fisher, e né io pretendo di essere un esperto nel metodo. Per ulteriori sfondo, i seguenti collegamenti sono raccomandati lettura: MBF Corp Educazione degli articoli. scritto da Matt Blackman, comprendere i concetti chiave e le illustrazioni di ciò che un ACD assomiglia. NYMEX Simposio. una serie di sei webcast in cui Mark Fisher condensa le sue idee, metodi e strategie, tra cui una vera e propria preparazione vita e la sessione di trading. Altamente raccomandato per tutti gli operatori è il primo webcast. Suggerimento: i webcast si aprirà come una pagina nel browser, che non sarà in grado di mettere in pausa o riavvolgere. Fisher parla estremamente veloce, con un sacco di contenuti facilmente perdere. Il modo migliore per vedere questi è quello di copiare il seguente link nel tuo Windows Media Player, cambiando il numero da 1 a 2, 3, 4, 5, e 6: clickliveNYMEXsymposium2003fisher1.asx ACD concetti principali range di apertura (O), in genere ovunque da 10m a 60m, a seconda dello strumento oggetto di scambio, costituisce il nucleo del metodo. L'HL della gamma sono il B e D delle strategie. L'OR è prorogato di un fattore in base a una percentuale del True Range media degli ultimi 3 a 30 giorni, sempre a seconda tuoi obiettivi e lo strumento di scambio. Fisher cita A è 22 della 30d ATR per le ES, nel 2003. Queste estensioni costituiscono la base della A e C nelle strategie. Il Daily perno è parte integrante del metodo e consiste nel HLC3 tipica estesa dalla differenza tra questo e il perno HL2, facendo una Zona pivot. Fisher cita il metodo Market Profile e al momento il libro e convegno erano in corso, ha sostenuto che il suo intervallo di rotazione è paragonabile. Il mio studio dimostra questo non è necessariamente vero, ma con l'inserimento di Alfieri Prezzo Istogramma nel modello, questo problema diventa discutibile, come si può utilizzare entrambi. Nel simposio NYMEX, Fisher descrive varie strategie ACD, che sono oltre la portata di questo articolo. Il grafico riportato di seguito (link al modello a fine di questa sezione) è stato creato utilizzando diversi Dyos (progettare il proprio studio) avvisi. Sentitevi liberi di cambiare le impostazioni predefinite (ad esempio, i colori, o nel tempo da 15m a 10m o 60m, Prezzo Istogramma da Volume per prezzo, deselezionare mostrano gap, ecc). Le sue caratteristiche principali sono preimpostati 15m O con le estensioni della gamma A1, A2 e A3 di 3,5, 5,5 e 8, le armoniche Larry Pesavento SPX. L'utente è invitato a eseguire studi ATR sui dati del passato e determinare se vogliono modificare i valori A1, A2 e A3. Ruotare Zone come descritto in precedenza Prezzo Istogramma in base al volume. Scarica il modello (tasto destro del mouse e salvare nella cartella Templates): amgACD. dat Scarica la descrizione del modello: amgACD. docSpotting sblocchi facile come ACD Trading guru Mark Fisher è nessun giocatore mercato ordinario. Il sistema insegna è quella che lui ei suoi commercianti 75-più in uso MBF Clearing Corp. per fare una vita sul New York commercializza giorno dopo giorno. Trading di tutto, dai prodotti di base come il gas naturale e il petrolio greggio a stock volatile, i suoi commercianti coraggiosi il box delle materie prime o lavorare da terminali di computer. FUNZIONA Basta chiedere a chiunque a Indianapolis ditta che cosa pensano del sistema, e theyll ti dicono che fa. Le basi Fisher descrive il suo sistema ACD e come funziona in un libro intitolato The Trader logico. A differenza di molti nel business di aiutare i commercianti, egli è molto felice di condividere il sistema che usa perché crede più persone ci stanno usando, tanto più efficace sarà. In sostanza, il suo sistema offre punti A e C per l'ingresso di un mestiere, e B, e D, come uscite - da qui il nome. Si tratta di una strategia di breakout che funziona meglio in mercati volatili o di tendenza con un gruppo speciale di scorte e materie prime (quelli con alta volatilità lavoro migliore). Si usa spesso il gas naturale e il petrolio greggio come esempi nel suo libro, ma cita anche materie prime come lo zucchero e una serie di azioni. Questi riferimenti sono buoni soffiate sul tipo di mercati per i quali è bene utilizzare l'ACD. Figura 1 Indice SampP500 grafico di cinque minuti. Grafico fornito da Metastock. dati intraday di eSignal Nel SampP 500 Index grafico di cinque minuti in figura 1, che mostra i primi dieci giorni di negoziazione di Mar 2004 con segnali ACD, il range di apertura (OR) (linee blu) è calcolato utilizzando la gamma del primo 15 minuti del giorno di negoziazione. Un A fino (linea rossa) si verifica quando l'indice si rompe tre punti sopra del range di apertura. Un A verso il basso (linea rossa) si verifica quando il prezzo rompe un importo al di sotto del range di apertura e vi rimane. Si noti che un indicatore, come l'indice di forza relativa spesso può aiutare a confermare l'acquisto e la vendita di segnali. Un segnale di vendita con divergenza negativa rende conferma di buon segnale di vendita - vedere la preparazione per l'ottavo giorno del mese. Se l'indice dovesse mettere in A e poi abbattere al di sotto del range di apertura, il commerciante avrebbe invertire la propria posizione in caso di basso C è stato messo in, 0,5 punti al di sotto del range di apertura basso. Un nuovo sistema è nato Mentre si lavora su un sistema di commercio come uno studente laureato alla Wharton School of Business nei primi anni 1980, Fisher ha osservato l'importanza che il range di apertura tenuto a impostare il tono per il giorno di negoziazione. Nel caso del greggio (dove il range di apertura al momento era 10 minuti), il range di apertura era l'alto o il basso del giorno tra il 17 al 23 del tempo. Se i mercati fossero veramente casuale, e dal momento che ci sono 32 periodi di dieci minuti nel giorno di negoziazione, ci si aspetterebbe che il range di apertura di essere l'alto o il basso 116 (o 6,25) del tempo (132 per alta e 132 per basso) . In altre parole, la probabilità che il range di apertura sarà alto o basso per il giorno è più di tre volte quello che ci si aspetterebbe se i movimenti del mercato sono veramente casuale, come è stato postulato dalla teoria random walk. Fisher non è l'unica persona ad aver scoperto questo fatto. Un certo numero di sistemi in uso commercio di oggi contare su un range di apertura per fornire indizi per pregiudizi direzionale. Ecco come un commerciante utilizza il sistema ACD in un dato giorno. In primo luogo, lui o lei controlla i mercati mondiali circa un'ora o giù di lì prima dell'apertura dei mercati. Questo lo aiuta o lei avere un'idea di quello che stanno facendo i commercianti di tutto il mondo. Quindi, è importante leggere i rapporti delle materie prime. Quali rapporti stanno venendo fuori oggi che potrebbe avere una forte influenza sui commercianti del mercato Un commerciante petrolio greggio, ad esempio, avrebbe seguito l'OPEC (Organizzazione per paesi esportatori di petrolio) incontri per eventuali segni di una riduzione o di aumento delle quote di produzione. le previsioni del tempo che influenzano il consumo di petrolio, il rapporto di inventario di petrolio settimanale, così come le figure di stoccaggio di gas naturale settimanali. Una volta che il mercato si apre, l'operatore Index SampP 500, per esempio, segue i primi 15 minuti del mercato, che è il range di apertura (OR) utilizzato nell'esempio precedente, marcatura linee orizzontali alte e basse sul suo grafico per la giorno. Questo trader attende quindi una A o una A in basso a verificarsi. In questo caso, l'indice si sopra l'OR e sorge altri tre punti mettendo in A fino. Il commerciante pone un ordine di arresto e compra l'indice alla A fino. Uno stop loss verrebbe impostato al di sotto del valore basso del OR (B-uscita) in modo che se il mercato si mosse nella direzione indesiderata per più di questo importo una volta che il commerciante è nel commercio, lui o lei sarebbe uscire - meglio tenere i soldi al commercio un altro giorno. Se il commercio continuato nella direzione desiderata per il commerciante di giorno. lui o lei sarebbe uscire dal commercio verso la fine della giornata. AC giù verifica se viene generato il segnale di A fino, ma l'indice scambia al di sotto del range di apertura. Utilizzando il limite inferiore del OR (uscita B), il commerciante avrebbe uscire quando questa linea è penetrato e invertire la sua posizione (vendere allo scoperto) quando un basso C è stato messo in. AC verso il basso (o C in su) si muove sono molto più rari . Sono interessanti perché il corso della giornata in cui si verificano, il più intenso movimento: i commercianti di tempo meno hanno per uscire da un commercio su un rovesciamento. più urgente diventa e quindi maggiore è la volatilità. Secondo Fisher, questo è un caso in cui soggiornare in un commercio durante la notte potrebbe essere una buona idea, in quanto i mercati spesso lacune esperienza presso l'apertura del giorno successivo. Figura 2 - Il grafico mostra barre di cinque minuti Nella figura 2, vediamo un grafico che mostra barre di cinque minuti, l'apertura di gamma, un A e C verso il basso. Il commercio è stato inserito quando il azionari negoziati presso la A fino, esce (arrestato) quando è scambiato sotto l'uscita B alla parte inferiore del range di apertura. Un commercio C giù è stato inserito con un arresto (uscita D) nel caso l'indice chiude sopra del limite superiore del range di apertura. AC giù verifica se viene generato il segnale di A fino, ma l'indice scambia al di sotto del range di apertura. Utilizzando il limite inferiore del OR (uscita B), il commerciante avrebbe uscire quando questa linea è penetrato e invertire la sua posizione (vendere allo scoperto) quando un basso C è stato messo in. C verso il basso (o C verso l'alto) si muove sono di gran lunga più rari . Sono interessanti perché il corso della giornata in cui si verificano, il più intenso movimento: i commercianti di tempo meno hanno per uscire da un commercio su un rovesciamento, la più urgente diventa e quindi maggiore è la volatilità. Secondo Fisher, questo è un caso in cui soggiornare in un commercio durante la notte potrebbe essere una buona idea, in quanto i mercati spesso lacune esperienza presso l'apertura del giorno successivo. Choose Your Time Frame La bellezza del sistema ACD è che funziona in quasi ogni periodo di tempo. Un commerciante di giorno potrebbe utilizzare un periodo di cinque minuti come la sua base per la negoziazione, mentre un trader a lungo termine potrebbe utilizzare dati giornalieri. Per un lungo periodo, Fisher descrive la macro ACD. Ciò richiede ancora riferimento ai dati intraday per determinare range di apertura e A verso l'alto o verso il basso, ecc La differenza è che ora il più a lungo termine trader mantiene un conteggio del punteggio ogni giorno in un totale parziale. Fisher assegna valori giornalieri basati su azione di mercato. Ad esempio, se il capitale mette in A fino all'inizio della giornata e non scambia al di sotto del range di apertura, il giorno sarebbe guadagnare un punteggio di 2. Se si mette in un A verso il basso e non chiude mai sopra O, dà un 2 . le sue gamme quotidiane scala da 4 a 4. Un totale viene mantenuta e ogni giorno viene aggiunto il nuovo valore al giorno, mentre il più vecchio punteggio di 30 giorni fa è stato rimosso. In una giornata in cui il conteggio aggiornato è in aumento, il più a lungo termine trader avrebbe considerato questo rialzista. Quanto più rapidamente il valore è in aumento o in diminuzione, più rialzista o ribassista del segnale. Una discussione completa di questa strategia è oltre la portata di questo articolo, ma basti dire che Fisher ha trovato a lavorare molto bene nel fornire i suoi commercianti, con uno sguardo macro al mercato in cui si scambiano. Coloro che sono interessati a saperne di più si consiglia di ottenere una copia del commerciante logico o andare al sito web pescatori. Egli offre un servizio di abbonamento a chi vorrebbe ottenere regolarmente informazioni sui valori di punti A e C in varie azioni e materie prime, così come i dettagli su come utilizzare al meglio il suo sistema. Conclusione - La punta dell'iceberg I principi discussi qui sono solo un assaggio di come funziona il sistema ACD, quindi prima di usarlo, assicuratevi di fare di più la lettura e compiti a casa. Il sistema non è una strategia di trading plug-and-play che può essere utilizzato su qualsiasi netto. Quelle azioni che funzionano meglio per ACD sono altamente volatili, molto liquidi (un sacco di volume di scambi giornalieri), e soggetti a lunghe tendenze - valute tendono a lavorare molto bene con il sistema ACD. Tenete a mente che, anche se abbiamo usato il 500 Index SampP nell'esempio di cui sopra, Fisher ha detto in un'intervista telefonica che non funziona particolarmente bene e che egli ritiene che vi siano candidati di gran lunga migliore per il commercio con l'ACD. E 'anche importante notare che non funziona molto bene su azioni a bassa volatilità bloccato in una gamma di commercio. Se siete alla ricerca di nuove e interessanti idee di trading di perseguire e si arent paura di fare un certo lavoro, il sistema ACD offre un altro modo di guardare i mercati e un metodo di sfruttare la volatilità giornaliera e le tendenze delle scorte, materie prime e valute. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico. La velocità con cui il livello generale dei prezzi di beni e servizi è in aumento e, di conseguenza, il potere d'acquisto di. Merchandising è un qualsiasi atto di promozione di beni o servizi per la vendita al dettaglio, comprese le strategie di marketing, design del display and. Originally Pubblicato da Haub Ive usato e fuori per circa un anno. Bisogna avere l'appetito per il rischio di grandi dimensioni che richiede di solito per i mestieri breakout nella metodologia. Per svanisce, il rischio è più gestibile. Cammina, ovviamente, la passeggiata con l'essere il più grande commerciante di petrolio greggio nel business. Il suo libro è stato molto piacevole e ha alcune altre buone idee oltre ACD. Ha fatto una serie di conferenze a NYMEX. Ecco qui. abbastanza roba divertente: clickliveNYMEXsymposium2003index. htm Si garantisce sicuramente più l'esplorazione da parte vostra come strat utile. La ringrazio molto per il tuo trading reply. ACD di Mark Fisher ACD commercio di Mark Fisher Se il break-out si verifica durante la sessione di notte, semplicemente persi. Il mercato aperto esattamente al livello del perno R2, quindi gran parte del movimento era finita. Ora i livelli di articolazione vengono calcolati dalla gamma del giorno precedente. Come ieri è stata una giornata NR7, i livelli di articolazione sono ancora valide, ma sono piuttosto strette. In questo caso, guardo la gamma media giornaliera degli ultimi 10 giorni come un obiettivo ragionevole. Perché il movimento ha iniziato durante la sessione Europea vorrei guardare la gamma dei PF. Il target gamma ETH era già stato raggiunto prima della apertura. Cosa c'era dietro Oggi è una grande asta di tesoreria, così gli operatori di mercato prudenti spostato il loro denaro dalle tesorerie alle scorte di proteggere se stessi. Durante l'asta i grandi operatori di mercato sostengono l'asta, quindi non c'è flussi dalle tesorerie alle scorte. range giornaliero medio è fondamentalmente ATR corretti punti positivi e grazie ancora. Seguire cura. Volete utilizzare gli stessi 10 giorni per l'arresto. Lo chiedo perché a volte, CL, dall'altra parte del OR è. Per quanto riguarda il mio calcolo dei valori AampC - basta dare un'occhiata a questo post 108 del Forex consiglio di fabbrica chiamato quotThe Traderquot logico - Discussione sviluppare trading manuale con intuizioni da questo libro vorrei postare i link, ma non ho il permesso in questo forum. Si tratta di un filo di recente, grazie per le informazioni. Il link è qui: Mi permetta di copiare le formule per i valori A e C qui aValue (0,10 ((ATR10Days ATR30Days) 2)) cValue (0,15 ((ATR10Days ATR30Days) 2)) che faccio non pensare che corrispondano il valore pubblicato da Mark Pescatore. Ho un altro progetto per individuare questi valori di strappo, in base al livello di rumore giornaliero (si muove dal aperto che non è riuscito come un breakout). Io uso anche il rotolamento gamma perno 3 giorno in mia tabella 60 minuti per individuare importante supporto e di resistenza. Entrambi NoiseBands e RollingPivots si possono trovare nella sezione download di questo forum per NinjaTrader. Gli indicatori del filo sono indicatori MetaTrader, non posso leggere. Forse si potrebbe inserire alcuni grafici e spiegare, come si utilizza il range di apertura ed i valori A e C. Ho anche lavorato sull'approccio Trader logica e codificato un indicatore che visualizza automaticamente intervallo di rotazione, range di apertura (periodo selezionabile), e valori di A e C. I grafici allegati mostrano l'azione dei prezzi di ieri per TF e CL. Io non sono convinto che il metodo, che risale al 1990 può essere scambiato oggi senza modifiche. Questi sono i parametri da modificare la durata - gt del range di apertura, in quanto i mercati sono diventati più veloce il calcolo - gt di A e di valori di C devono essere basate su dati statistici dai precedenti 50 o 100 giorni Ultima modifica di Fat Tails 13 aprile 2011 a 08:19. gtgtgtgt Forse si potrebbe inserire alcuni grafici e spiegare, come si utilizza il range di apertura ed i valori A e C. Il INDI è fatto per forex, quindi, nessuna apertura e non la chiusura - funziona solo correttamente sul grafico 5M. I miei tradingsessios iniziano alle 08:00 e io fine giorno-posizioni più recenti alle 18:30. Vedere blu sessione UE vicino. Questo è anche il momento per me di calcolare l'indicatore numberline macro - vedi tabella seguente .. Il Eurochart di Venerdì scorso - mostra un Setup GAU Buono A fino. In un mercato con un trend che funziona bene - ma in Range di I sbiadire i valori AC - btw. le mie impostazioni preferite sono FAU non riuscita A e FAD non riuscita A verso il basso - perché si ferma a basso rischio. 1. Trading Sessione 08:00 - 12: 0013: 00 2. Trading Sessione 14:00-18:30 Open Range 30M dalle 8:00 - 8:30. (Francoforte GMT1) Io uso questo o per tutte e 4 le major - preferisco apertura Francoforte invece di apertura di Londra. Funziona bene per me forse perché il commercio principalmente EURUSD. In precedenza ho usato per la configurazione buon momento dell'entrata conferma Aup da 2x5m candela chiusura sopra Aup. Negli ultimi anni, con più dinamica l'azione dei prezzi volatili - ho saltato questa condizione di ingresso. Più difficile per me è mentalmente - soggiornare in un commerciale positivo in un giorno di tendenza fino a raggiungere l'obiettivo che richiede a volte più passione che ho. Speranza che aiuta - riguarda Ines PS: Ho dimenticato di dire - ho calcolato l'intervallo di rotazione quotidiana sulla base dei dati dalle 8:00 di ieri a 07:55 di oggi, al fine di includere asia Night Moves. So Pesce dice l'OR deve essere posto in conformità al mercato interno del prodotto scambiato - ma preferisco il mio approccio per vari motivi. 1) 4 Majors sono altamente correlati 2) Mi piace paragonare il 4 contro l'altro Durig mie sessioni di trading - quindi ho bisogno di uno stesso quadro (volte) 3) La maggior parte Markt più venduto è Londra Grazie per la pubblicazione. Alcune analogie e differenze: mi calcolano perni da 17:15 a 17:00 Est Est (in base alla New York Chiudi). Hanno anche il mio Aprire europeo per il mercato FOREX alle 7:00 GMT. Questo è quando il volume raccoglie. NinjaTrader ha modelli di sessione per cui uso tre sessioni: 17:15 Orario alle 7:00 GMT, 07:00 GMT alle 8:00 am EST e poi 8:00 Est alle 5:00 pm EST. Per il breakout. Io attualmente contare su bande di rumore. Il rumore è una media più giorni del più piccolo di (High - Open, Open - Basso). Per esempio, se EURUSD contato dal London Open prima fa le sue minimo giornaliero di 30 pip sotto il aperta e poi fa le sue quotidiane alte 60 pips al di sopra del aperta, 30 pip è il rumore. L'indicatore calcola il rumore medio degli ultimi giorni M e N e visualizza questo come una banda di rumore. Sto solo prendendo una rottura contro il perno durante la sessione USA (non mostrato), e se la fascia obiettivo è stato raggiunto durante la sessione Europea. Le bande bersaglio gamma giornalieri sono basati sugli intervalli medi giornalieri come mostrato in alto a sinistra del grafico. Si prega di registrarsi sul futures. io per visualizzare il contenuto futures trading come l'attaccamento Post (s), l'immagine (s), e screenshot (s). Qualcuno ha notato che è scambiato ACD. la questione di cosa fare quando una significativa giornata gamma ristretta viene preso prima che il range di apertura è anche impostato Si fa per un dilemma confusione. È un'idea pausa volatilità sviluppato nel corso di un mercato con un trend. Per me il motivo logico Il commerciante è ancora un buon libro da leggere è perché insegna la differenza tra l'esecuzione di un sistema di commerci vs casuali con nessun contesto. Come il pesce dice in uno di quei video NYMEX. era bla bla up..so ho dovuto prenderlo. Il mio miglior swing commercio su base annua è stata finora una bandiera toro d'oro, anche se Ive stato in attesa di acquistare LEAPS mette in GLD per 2 anni. Se vedo una bandiera, lo prendo, a meno che non sia della spazzatura totale e assoluta. Altalena commerci Ho commercio tendenze sulle bandiere e che è esso. Questo è il mio quotsystemquot che filtra cosa guardare per me. ORB è una sciocchezza anche se a questo punto. E 'roba fossa. Se avete intenzione di impegnarsi per esso, si dovrebbe essere in cerca di espanderla a rotture gamma durante la notte, le interruzioni di volatilità su asiaeurope..ect. Moving perno avg funzionerà così come il filo teoria riga a caso in questo forum. L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di leggere l'ordine del nastro scorre come Tudor Jones come un commerciante di cotone e PTJ mentore ai box cotone. Pesce ammette anche questo. È un'idea pausa volatilità sviluppato nel corso di un mercato con un trend. Per me il motivo logico Il commerciante è ancora un buon libro da leggere è perché insegna la differenza tra l'esecuzione di un sistema di commerci vs casuali con nessun contesto. Come il pesce dice in uno di quei video NYMEX. era bla bla up..so ho dovuto prenderlo. Il mio miglior swing commercio su base annua è stata finora una bandiera toro d'oro, anche se Ive stato in attesa di acquistare LEAPS mette in GLD per 2 anni. Se vedo una bandiera, lo prendo, a meno che non sia della spazzatura totale e assoluta. Altalena commerci Ho commercio tendenze sulle bandiere e che è esso. Questo è il mio quotsystemquot che filtra cosa guardare per me. ORB è una sciocchezza anche se a questo punto. E 'roba fossa. Se avete intenzione di impegnarsi per esso, si dovrebbe essere in cerca di espanderla a rotture gamma durante la notte, le interruzioni di volatilità su asiaeurope..ect. Moving perno avg funzionerà così come il filo teoria riga a caso in questo forum. L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di leggere l'ordine del nastro scorre come Tudor Jones come un commerciante di cotone e PTJ mentore ai box cotone. Pesce ammette anche questo. Ci sono alcuni punti con i quali non sono d'accordo. (1) vi sia un'indicazione prima della apertura, se la volatilità potrebbe essere verso l'alto o verso il basso. Questo comprende gamma precedente. notizie, la volatilità implicita e la differenza tra il prezzo e il valore (intervallo di rotazione) (2) sblocchi range di apertura può anche funzionare, se si sa a quale distanza dal aperto che in genere sicuro. Si può prendere il commercio fallimento, e se non riesce, è possibile barattare il breakout. Solo bisogno di determinare il miglior distanza dal aperto per il commercio. Credo che dovremmo fare un indicatore che calcola la distribuzione statistica di mosse dal aperto per ogni distanza che il prezzo ha già viaggiato. Poi determinare il potenziale massimo profitto. Non è facile però. (3) gamme di rotolamento di rotazione funzionano abbastanza bene, se si sa come leggerli. Essi forniscono informazioni sul potenziale volatilità, tendenza e agire come supportresistance. in particolare, il punto di equilibrio. Si tratta di un filo di recente, grazie per le informazioni. Il link è qui: aValue (0.10 ((ATR10Days ATR30Days) 2)) cValue (0,15 ((ATR10Days ATR30Days) 2)) che faccio non pensare che corrispondono al valore pubblicato da Mark Fisher. Ho un altro progetto per individuare questi valori di strappo, in base al livello di rumore giornaliero (si muove dal aperto che non è riuscito come un breakout). Io uso anche il rotolamento gamma perno 3 giorno in mia tabella 60 minuti per individuare importante supporto e di resistenza. Entrambi NoiseBands e RollingPivots si possono trovare nella sezione download di questo forum per NinjaTrader. Gli indicatori del filo sono indicatori MetaTrader, non posso leggere. Forse si potrebbe inserire alcuni grafici e spiegare, come si utilizza il range di apertura ed i valori A e C. Ho anche lavorato sull'approccio Trader logica e codificato un indicatore che visualizza automaticamente intervallo di rotazione, range di apertura (periodo selezionabile), e valori di A e C. I grafici allegati mostrano l'azione dei prezzi di ieri per TF e CL. Io non sono convinto che il metodo, che risale al 1990 può essere scambiato oggi senza modifiche. Questi sono i parametri da modificare la durata - gt del range di apertura, in quanto i mercati sono diventati più veloce il calcolo - gt di A e di valori di C devono essere basate su dati statistici dai precedenti 50 o 100 giorni il mio A e C valori non corrispondono valori fishs . Ma essi sono una componente dinamica - l'ATR quotidiana s. 30 per lungo termine e 10 per il breve termine. Il mio pregiudizio quotidiano si basa sul concetto di Fishs Numberline acc. 12 giorni NL e acc. 30 Giorni NL. Inoltre, io uso il concetto di commercio e facde - proposta dal file PDF (link qui sotto). PS: Il mio nome membro originale è vietato - forse perché i messaggi vuoti. Tale regola 5 distacco è inutile. I miei A e C valori non corrispondono valori fishs. Ma essi sono una componente dinamica - l'ATR quotidiana s. 30 per lungo termine e 10 per il breve termine. Il mio pregiudizio quotidiano si basa sul concetto di Fishs Numberline acc. 12 giorni NL e acc. 30 Giorni NL. Inoltre, io uso il concetto di commercio e facde - proposta dal file PDF (link qui sotto). PS: Il mio nome membro originale è vietato - forse perché i messaggi vuoti. Tale regola 5 distacco è inutile. Modifica del concetto certamente il senso di includere una componente dinamica, e la gamma giornaliera o Average True Range è un punto di partenza. 10 e 30 giorni dovrebbero funzionare, tranne che per l'inizio dell'anno, quando il 10 giorno ATR può solo riflettere la bassa volatilità della stagione delle vacanze. Il mio piano è quello di modificare l'indicatore (come pubblicato sopra) per usare concetti diversi per i livelli A e C. uno - gt utilizzando la volatilità implicita (questo è possibile solo per gli strumenti in cui vi è un indice di volatilità prontamente disponibile, che viene calcolato da opzioni - gt uno utilizzando le bande di rumore Le bande di rumore deve rappresentare una frazione del ATR. Lei ha detto che si ... utilizzare 10 per i livelli a e 15 per i livelli di C, ma i calcoli partono dal bordo del range di apertura, mentre le bande di rumore partono proprio dal aperto (1) una cosa che non ho avuto finora: Perché i livelli di C generalmente più lontano dal range di apertura rispetto ai livelli a qualcuno sa, ciò che fa scattare i diversi casi (a) un livello minore di livello C: per esempio 6E, 6B e la maggior parte degli strumenti (b) un livello pari al livello C . per esempio 6A, 6C, NG (c) un livello maggiore di livello C: per esempio ES, FESX, NQ, FGBL, GC, ZW (2) Se guardo i livelli a voglio scoprire la soglia per un fallito breakout. Quindi, in termini di speranza ci dovrebbe essere un estremo locale massimizzare il potenziale esito fino all'uscita del commercio, che potrebbe essere qualsiasi cosa, tra l'alto (lungo setup), rispettivamente basso (breve messa a punto) e la chiusura. Ciò può essere ottenuto utilizzando solo dati giornalieri, se la soglia è imputato alla aperta anziché il range di apertura. Basta trovare il modo della somma del valore (ALTA2 Close2 - Soglia - slittamento) con soglia highgt per tutti i lunghi messe a punto, in cui la soglia è modificata a passi di 1 tick per ottenere la distribuzione dei risultati. In una seconda fase di un filtro potrebbe essere applicata, se la rottura è stata sostenuta dalla gamma perno. contro l'intervallo di rotazione o la rottura attraverso la gamma di rotazione, in cui la gamma di rotazione significa valore di ieri. (3) Un concetto per il livello C sarebbe simile, solo sarebbe necessario aggiungere un filtro che richiede un A. fallito Così ancora un problema di trovare il modo di una distribuzione cumulativa, ma questa volta filtrato, come solo i failrues di A sono selezionati. Questo non può essere fatto con dati giornalieri, come i dati giornalieri, non ci diranno, quale dei due eventi, rottura al rialzo o al ribasso brealout ha avuto luogo prima. (4) I capire il concetto di linea numero, ma hanno una domanda. Perché dovrei guardare nulla 30 giorni fa Questo presuppone un ciclo fisso con una lunghezza di 6 settimane. Ma non esiste una cosa come un ciclo con una lunghezza fissa. Vedere tabelle allegate.